SOBRE
EL TEOREMA DE PERRON-FROBENIUS
RESUMEN
En el presente trabajo obtenemos una sencilla demostración
del conocido teorema de Perrón-Frobenius [1]
INTRODUCCION
Como continuación de nuestro trabajo sobre matrices sigma,
hemos obtenido algunos resultados interesantes relacionados
con las Matrices no negativas; en concreto, tenemos una demostración
del teorema de Perrón-Frobenius, de aplicación
en áreas tales como teoría económica, matrices
estocásticas y teoría de juegos y que es un resultado
clásico obtenido a principios del siglo XX.
DEFINICIONES
Decimos que una matriz cuadrada A, de dimensión nxn ,
es reducible si existe alguna matriz de permutación que
transforme a dicha matriz en una triangular por bloques. Esto
es (1):

Con Mij matrices cuadradas.
TEOREMA DE PERRON-FROBENIUS
Sea A una matriz cuadrada n-dimensional para la que se cumple
:
1) A es
irreducible
2) aij ≥ 0
En esas condiciones,
la matriz A posee un valor propio, real, simple y positivo que
marca su radio espectral y viene acotado por (2):

además, el vector propio asociado a dicho valor propio
puede tomarse positivo.
Demostración
Sea A una matriz de la forma (3):

con (4) :

Nota.- Los superíndices en las matrices y coordenadas
señalan el orden de aproximación.
Sin pérdida de generalidad, podemos poner (5) :

Con los valores
construimos una matriz diagonal y aplicamos sobre A la transformación
(6):

con lo que resulta (7) :

de (5) tenemos (8):

con lo que podemos escribir (9) :

Pero también (10) :

Análogamente (11) :

por lo que (12) :

y, además (13) :

De igual forma se demuestra que (14):

Operando con la matriz A(1) de modo análogo
a como hemos hecho con A, obtenemos una matriz denotada A(2)
semejante a ella pero en la que se cumplirá (15) :

Aplicando reiteradamente transformaciones como la dada por (6)
llegamos a obtener (16) :

O, lo que es igual (17) :

Pero según se demuestra en el teorema 2 de [2], este
valor debe ser un valor propio de A(s).
Que este valor señala el radio espectral de de A(s) puede
verse fácilmente teniendo en cuenta que ningún
valor propio de una matriz es superior a la norma mínima
de esta, [3] , es decir (18):

pero en este caso (19) :

Y puesto que A(s) y A tienen los mismos valores propios,
se cumplirá lo dicho.
Para deducir que el valor propio es simple, aplicamos el teorema
2 de [2] realizando la simplificación en la fila del
elemento de A(s) que tenga mayor valor, lo cual nos
lleva a obtener una matriz con norma inferior a λ .
Por otra parte, teniendo en cuenta el algoritmo de transformación
de A en A(s) , la matriz diagonal (20) :

sólo posee elementos positivos en su diagonal principal
y, considerando el teorema 1 de [2], estos elementos forman
el vector propio de A que verifica (21) :

REFERENCIAS
1.- Perron, O., Zur Theorie der Matrizen, Math. Ann., vol 64.
2.- Hervás, J. A., Matrices sigma. Encuentro de Análisis
Matricial y Aplicaciones, U.P.V.
3.- Faddeva, V. N., Métodos de cálculo de Algebra
lineal, Edit. Paraninfo.
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